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개막사 피터 블레어 헨리, 뉴욕 스턴경영대학원 학장
강연 통합 리스크 관리
휴식 -
강연 시장 리스크, 신용리스크 그리고 유동성 리스크
점심 -
강연 운영, 평판 리스크 관리
휴식 -
강연 헤지펀드 그리고 리스크 관리

 


개막연설
10월 12일 09:00~09:15, 그랜드홀

 2010 뉴욕대 스턴경영대학원 파이낸스 마스터 클래스는 참석자들에게 스턴경영대학원이 진행한 최신 리서치 결과물과 실제사례 등을 포함한 현대 재무관리 핵심분야의 최신 지식을 제공합니다. 파이낸스 마스터 코스는 관련 분야 세계 최고의 석학인 4명의 스턴경영대학원 교수가 진행합니다. 정치한 분석적 내용은 물론 금융 비전문가들도 쉽게 이해할 수 있는 콘텐츠를 적절하게 섞어 강의내용의 균형을 맞췄습니다. 2010 파이낸스 마스터 클래스는 최근 글로벌 금융위기속에서 리스크 관리와 관련한 주요 이슈들을 집중적으로 살펴봅니다. 파이낸스 마스터 클래스 수료 인증서도 제공합니다.

뉴욕대 스턴경영대학원 뉴욕대 스턴경영대학원은 세계 유수 경영대학원 중 하나입니다. 연구실적이 우수한 교수진이 학사, 석사, 박사 그리고 최고경영자 과정 프로그램을 제공합니다. 특히 40여명의 재무 전공 교수진이 세계최고 수준의 다양한 재무 핵심분야 연구를 진행하고 있는 스턴경영대학원 교수진은 글로벌 톱 3~4위권 재무학부로 인정 받아왔습니다. 스턴경영대학원 학생들과 연구원들은 최신 연구 보고서와 금융시장 흐름을 반영한 다양한 수업, 세미나, 학회, 최고경영자과정 프로그램에 참여할 수 있습니다.

강연자 피터 블레어 헨리   INSEAD 경영대학원 교수

 


통합 리스크 관리
10월 12일 09:15~10:45, 그랜드홀

 최근 글로벌 금융위기 상황에 직면한 많은 금융기관과 비 금융기관들이 통합 리스크 관리면에서 심각한 약점을 노출시켰습니다. 이에 따른 금전적 피해도 어마어마했습니다.

 본 세션을 통해 어떻게 통합적으로 리스크 관리에 나설지, 그리고 전략 리스크, 신용 리스크, 시장 리스크, 유동성 리스크, 운영 리스크, 부도 리스크, 평판 리스크 등 기업들이 관리해야 할 주요 리스크에 대해 살펴봅니다. 그리고 주주관점에서 특히 이들 리스크들이 어떻게 상호 연결돼 있는지, 그리고 통합 리스크 관리를 할 때 어떤 분야에서 가장 큰 괴리가 나타나는지 등을 논의할 것입니다.

강연자 잉고 월터   뉴욕 스턴경영대학원 부학장

 

 


시장 리스크, 신용리스크 그리고 유동성 리스크
10월 12일 11:10~12:40, 그랜드홀

 신용위험을 평가하는 최신 수단은 무엇이고 변동성이 급격히 확대되고 유동성이 갑자기 사라져 버린 최근 글로벌 금융위기 상황속에서 이들 평가수단들이 신용위험을 제대로 측정했는가? 금융위기를 겪으면서 어떤 교훈을 얻었을까요?  그리고 왜 일부 기업들은 다른 기업들에 비해 금융 위기상황을 좀 더 잘 헤쳐나올 수 있었을까? 또 시장 리스크를 발생시키는 주요인들은 무엇이고, 시장 리스크를 측정하는 모델은 어디서부터 잘못됐는가?

 왜 우리는 유동성 충격, 시장간 그리고 자산간 충격의 전염과 같은 극단적인 시장 리스크 요인들을 미리 파악하는 능력이 부족한 걸까, 그리고 이를 통해 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까?

강연자 앤서니 선더스   뉴욕 스턴경영대학원 교수



운영, 평판 리스크 관리
10월 12일 13:40~15:10, 그랜드홀


 25년전 인도 보팔시에서 발생한 유니온 카바이드사의 독가스 유출 재앙을 떠올려 봅시다. 아니면 올해 미국 멕시코만에서 발생한 BP사 기름유출 사고를 생각해봅시다. 수년전 소시에테 제네랄이 겪은 대규모 거래사기 손실 사건도 있습니다. 이들 사례가 지닌 공통점은 무엇일까요? 이들 사건 사고는 모두 기업 운용의 실패로 귀결지을 수 있습니다. 그리고 그 결과, 주주들이 커다란 손해를 봤습니다. 유니온 카바이드 사의 경우 파산했고 BP도 유니언 카바이드사와 거의 같은 운명에 처할 위기에 직면했습니다.

 이들 두가지 경우 모두 특정한 기업 운영분야(가스유출, 기름유출)에서 문제가 발생했지만 동시에 이들 기업들이 추구하는 전략과 기업 문화와도 연계돼 있습니다. 본 세션을 통해 기업 운영, 평판, 그리고 프랜차이즈 리스크를 초래하는 원인들을 살펴보고 이들 원인들이 각각 어떤 차이를 보이는지 알아봅니다.

 또 리스크를 발생시키는 이들 원인들이 초래하는 비용¡¤벌금¡¤민사소송 과 같은 구체적인 피해 형태, 시장규율에 미치는 충격 등을 어떻게 평가할지에 대해 논의해 봅니다. 운영, 평판 리스크 관리는 물론 이들 리스크와 기업문화와의 관계를 포함한 주요 이슈들에 대해서도 이야기합니다.

강연자 잉고 월터   뉴욕 스턴경영대학원 부학장

 


헤지펀드 그리고 리스크 관리
10월 12일 15:40~17:00, 그랜드홀


 2007-2009년 금융위기 이전만 하더라도 헤지펀드는 글로벌 자산 매니저들 사이에서 가장 급속하게 성장하는 상품이었지만 글로벌 금융 위기속에서 자산가치가 폭락하고 투자자들의 잇따른 펀드 환매요구로 큰 타격을 받았습니다. 그러나 은행, 그리고 다른 금융기관들과 비교하면 헤지펀드는 그나마 상대적으로 잘 버틴 편이었고 이제는 재성장을 준비하고 있습니다. 헤지펀드는 어떻게 다른 수많은 경쟁자들 보다 위기를 더 잘 극복할 수 있었을까?

 무엇이 승자와 패자를 구분지었을까? 본 세션은 공시의무가 제한적이고 수익구조는 양호하지만 상당한 운영 리스크를 안고 있는 헤지펀드와 다른 대체투자상품의 리스크 관리 행태를 살펴봅니다. 헤지 펀드 운영 리스크를 어떻게 규정하고 측정할지, 그리고 헤지펀드 투자수익의 원천인 운영 리스크를 관리한다는 차원에서 어떤 리스크 요인을 집중적으로 살펴봐야 할까요?

강연자 스티브 브라운   뉴욕 스턴경영대학원 교수